Forex 99 Backtest

Cuando se desarrollan y evalúan EA para MT4 (asesores expertos), es útil no requerir estrategias de backtest. Afortunadamente, MetaTrader tiene una utilidad backtesting incorporada, pero no es muy útil con sus configuraciones predeterminadas. Notará que MetaTrader reporta una calidad de modelado de prueba algo baja si simplemente conecta una estrategia y prueba con los datos que tiene disponibles. Aquí le mostraremos cómo backtest asesores expertos en MT4 con calidad de modelado 99.9. Para mantener los resultados de las pruebas de EA de alta calidad, es necesario importar los datos de tick en MT4 desde una fuente externa verificada. Recomendamos tickdata de Dukascopy, que ha archivado tick-by-tick datos de mercado desde hace casi 10 años. Tickstory es un programa que automáticamente importará los datos de tick en MT4, que luego puede usar para backtest de EAs. Tickstory es software LIBRE, extremadamente conveniente para los comerciantes que desarrollan y backtesting a asesores expertos con MT4 y MT5. Puede descargarlo desde aquí:.tickstory Backtesting se puede hacer en su PC local con MT4, o en la plataforma MT4 instalada en su forex VPS. Para generar los archivos necesarios para importar en MT4 y comenzar el backtesting, todo lo que necesitas hacer es elegir los símbolos de moneda y el plazo que te gustaría descargar en Tickstory. La aplicación hará el resto. También puede producir CSV con formato personalizado para importar datos de tick en NinjaTrader, StrategyQuant u otra plataforma para realizar pruebas. FXVM Productos Blog Archivos Blog Cloud Tag FXVM Technology Partners y FX Brokers con baja latencia. Comience ahora mismo Sólo tardamos 30 segundos en desplegar su nuevo servidor. Ofrecemos servidores sólidos y de baja latencia a un precio asequible para los operadores de Forex. Planes de cheques y precios de precios Cómo obtener 99 tickdata para metatrader backtesting después de mucho trabajo duro y estudio i creado un EA e hizo 600 pips hoy en prueba en vivo. Sin embargo cuando agrego el Ea a backtesting la misma semana que hice solamente 25 pips. Así que mi prueba en vivo fue mejor que backtesting. Entonces he comprobado la calidad de modelado y vi que sólo tenía 90 precisión. Revisé google y vi algo de información cómo obtener 99 tickdata. He intentado ese método. Crea el archivo fxt, pero los archivos HSt son mucho a pequeños. Después de haber copiado los de más y hacer un backtest mi modelo de calidad pasó a 25. así que mi pregunta es, ¿cómo puedo obtener 99 tickdata para metatrader para volver a comprobar mi EA y también lo que salió mal con la conversión i utilizó el script dukascopFXt o el script Jforex Convertir archivos csv en archivos hst y fxt. Pero no funciona. De alguna manera el script crea los archivos fxt correctamente, pero no agrega archivos Hst muy pequeños. Se unió a marzo de 2010 Estatus: Miembro 1,360 Mensajes HST archivos no se utilizan en cualquier parte de este proceso. Cree los archivos fxt para el TF que desea probar. Estos contienen datos de tick. Mueva los archivos a. / Tester / historia /. Deberían estar protegidos contra escritura. Antes de ejecutar el probador de estrategia, ejecute el script birts patch. ex4 en el símbolo en el que desea ejecutar la prueba. Creo que esto evitará que MT4 cree archivos fxt nuevos de los archivos hst con datos simulados. Ejecute su EA en el probador de estrategia ahora. Debe utilizar el archivo fxt creado por birts scripts que contienen datos de tick reales. Commercial Member Se unió May 2010 382 Posts gracias mucho Xaphod tu el metatradergod en forexfactory bye el modo lo siento no han respondido en otro hilo en el material icustom. Pero he estado muy ocupado y he hecho mucho progreso desde entonces. De repente todas las piezas vinieron cayendo juntas. Ahora puedo hacer arreglos, cestas, etc, cuando todo está completamente hecho i wil mostrarle el resultado. Voy a seguir trabajando en esto ahora. gracias de nuevo. A lot Se unió a Mar 2010 Estatus: Miembro 1,360 Publicaciones thanks a lot Xaphod. De repente todas las piezas vinieron cayendo juntas. Ahora puedo hacer arreglos, cestas, etc Usted es bienvenido. Me alegro de que haya avanzado con sus habilidades de programación. Cualquiera que sabe sabe que backtesting no funciona. Es como aprender a conducir un coche mientras mira en el espejo retrovisor. He escrito personalmente código en metatraders backtesting módulo que convierte 1k en miles de millones de dólares en sólo una cuestión de meses. Cualquier codificador puede ajustar su código a los datos de ayer, omg. Pero seguir adelante y tratar de hacer que sus funciones endebles se ajustan a los precios mañana. Contacto cero 510-684-1114 Sobre el tema de la calidad de modelado de amplificador de alimentación de precio Tengo un EA que funciona perfectamente durante un período de prueba de 5 años con corredores de divisas, que negocia exclusivamente 4H GOLD. Sin embargo, lo he probado en 20 demostraciones de otros corredores, sólo hace que el beneficio cero, los resultados completamente diferentes (extraño) ¿Alguien tiene una explicación, ¿por qué en la tierra un EA se llevaría a cabo perfectamente con un Broker amp bloqueo en otros 20 Brokers. Los precios de los spreads de los corredores se ven bastante similares, nada que cause gran preocupación. Además, puedo agregar que la EA no es un scalper, por lo que no es una EA especialmente sensible a la propagación. ¿Puede alguien explicar en detalle: la diferencia en los precios de broker Cómo se llegan a Importante, ¿cómo amplificador por qué afectan el desempeño de EA Se ha unido Mayo 2007 Estado: MT4 EAs / Indicadores / Alertas codificador 5,900 Un EA que funciona perfectamente durante un período de prueba de 5 años con los corredores de divisas, negocia exclusivamente 4H GOLD. Sin embargo, lo he probado en 20 demostraciones de otros corredores, sólo hace que el beneficio cero, los resultados completamente diferentes (extraño) ¿Alguien tiene una explicación, ¿por qué en la tierra un EA se llevaría a cabo perfectamente con un Broker amp bloqueo en otros 20 Brokers. Los precios de los spreads de los corredores se ven bastante similares, nada que cause gran preocupación. Además, puedo agregar el EA no es un scalper, por lo que no es particularmente. Su primera preocupación cuando se prueba en H4 es que los corredores pueden tener tiempo de vela diferente. MT4 EAs / Indicadores / Alertas coder Candle Time interesante puede ampliar, en su sugerencia por favor Por cierto, mi EA se basa en la proporción de velas de color verde a rojo para predecir el siguiente conjunto de velas. No creo que es una sugerencia más de una preocupación. Las barras / velas D1 y H4 no son fiables, los corredores que utilizan diferentes zonas horarias tendrán diferentes tiempos de inicio D1 y también posiblemente diferentes tiempos de inicio H4. H1 y abajo siempre tendrán los mismos tiempos de inicio. 20 pips al día no es demasiado pedir. Averiguar 99 Backtests de calidad en MetaTrader4 ¿Alguna vez backtested un asesor experto con resultados positivos, sólo para comenzar a operar y verlo drenar su saldo de cuenta Esta discrepancia suele ocurrir con scalping Expert Advisors que colocan muchos oficios Diariamente y tomar beneficios y / o detener las pérdidas dentro de 10-15 pips. Los EA con operaciones menos frecuentes y objetivos de ganancias más amplios tienden a mejorar con el backtesting nativo y los datos históricos en MetaTrader 4. Comercio Social Hecho Correcto con eToro Bajo 300 Depósito Mínimo Backtesting de scalping EAs puede ser poco fiable debido al diseño del programa MetaTrader 4. El terminal cliente sólo puede recuperar datos del centro de historial en forma de datos de barras de minuto a minuto y de datos de tick-by-tick no correctos. Incluso entonces, MetaTrader 4 sólo captura el abierto, alto, bajo, cierre y número de garrapatas en esa barra de minutos. Esto lleva MetaTrader 4 a aproximar los datos de la garrapata entre cada minuto que, mientras que 8220close enough8221 en el cuadro grande, no es 8220close enough8221 cuando su scalping EA depende del valor verdadero de cada garrapata. Sin embargo, aunque MetaTrader 4 no puede recuperar los datos de tick-by-tick para los backtests, es capaz de procesarlos si usted mismo proporciona los datos. Si usted tiene acceso a los datos históricos y formatearlo correctamente, puede alimentarlo a MT4 para leer y analizar. Obtener estos datos no es difícil, y hay un número de maneras de obtenerlo usted mismo, o alternativamente, un par de programas que pueden hacerlo por usted. Hay una serie de lugares donde los comerciantes individuales pueden encontrar, descargar y trabajar con datos de tick. Dukascopy, Pepperstone, TrueFX y GAIN Capital hacen que sus datos de tick estén disponibles públicamente. La forma más sencilla de descargar estos datos es navegar hasta el sitio TrueFX y hacer clic en Descargas. Allí, usted encontrará la 8220historical tick-by-tick data8221 sección con datos históricos que datan de 2009. Datos históricos de Forex libremente disponibles de TrueFX / Integral Los datos se descargarán en formato. csv, que luego tendrá que convertir a un formato FXT , MT48217s para los datos de precios. Con el fin de convertir el archivo, youll necesidad de encontrar un script de conversión que están ampliamente disponibles en Internet de forma gratuita. Una vez que los datos del archivo están en formato FXT, copie el archivo enviado en la carpeta testerhistory del directorio de instalación de MT4. Sobrescribir cualquier archivo FXT existente. Ahora abra su terminal MetaTrader 4 y seleccione su asesor experto. Seleccione el par de divisas que acaba de descargar y volver a formatear. Ejecutar su backtest. Su informe debe mostrar ahora una calidad de modelado de 99. Como atajo, preferimos usar Tickstory. Una aplicación gratuita que interactúa con cualquier plataforma de MetaTrader 4 y automáticamente descarga, convierte y formatea datos de forex históricos de Dukascopy para casi cualquier par de divisas. Tickstory también le permite usar estos datos para retroprobar sus EAs en su plataforma MetaTrader 4 preferida. Tickstory lite 8211 Libremente disponible para MetaTrader 4 Alternativamente, una compañía llamada StrategyQuant tiene un producto llamado 8220Tick Data Downloader8221 que, al igual que Tickstory, recupera y da formato a los datos forex históricos para backtesting. No importa cómo usted elige para obtener sus datos históricos de la señal, you8217re notará una diferencia al backtesting su scalping o noticias que negocian los consejeros expertos. Para los inversores inteligentes, el comercio algorítmico puede ser una herramienta poderosa y rentable. Póngase en contacto con nuestros expertos en comercio en infobackbaymarkets para obtener asistencia adicional con el asesor de expertos backtesting y consejos para la elaboración de estrategias comerciales exitosas. Alternativamente, si los asesores expertos en comercio en su cuenta (s) isn8217t por su callejón, puede estar interesado en Back Bay Markets8217 exclusivos programas de comercio de señal con los administradores de dinero vetado. Entonces, ¿por qué es posible lograr sólo 99 modelos de calidad / precisión Backtesting en MetaTrader 4 asume que nunca experimentará el deslizamiento, lo cual no es cierto cuando se negocia en vivo, sobre todo con scalping EAs. En MQL, MetaTrader 48217s el lenguaje de programación, la función integral start () que inicia el procesamiento de datos para cada EA, sólo recibe una señal si ha procesado correctamente la marca anterior. Dependiendo de los datos y de otros factores, no es raro que un EA saltea las garrapatas durante el backtesting. Backtesting en MetaTrader 4 sólo permite al usuario una propagación fija. La mayoría de los corredores utilizan ahora un diferencial variable que puede fluctuar en hasta 200 durante un día de negociación. Echa un vistazo a los mercados de Back Bay8217 Principales opciones para plataformas de comercio social para 2016