Bollinger Bands Vix

No sé cómo me las arreglé para gastar cinco meses en este blog y pasar tan poco tiempo hablando de Bollinger Bands (BBs) y el VIX, pero hoy parece ser un buen momento como cualquiera para bucear justo pulg En primer lugar, para cualquier persona que Necesita un breve repaso de lo que Bollinger Bands son o cómo se calculan, le remito a la información general de StockCharts para algunas ideas sobre cómo aplicar BBs a la negociación, OnlineTradingConcepts tiene un buen resumen. La mejor fuente detallada de información sobre Bollinger Bands viene, no es de extrañar, del propio sitio de John Bollinger8217, BollingerBands. Por desgracia, John no proporciona muchos de sus pensamientos sobre BBs de forma gratuita, pero puede obtener una buena idea de su pensamiento de una lista de 2001 de sus 15 reglas básicas. He incluido un gráfico de seis meses del VIX a continuación, con la configuración predeterminada (20,2,0) BB además de un indicador de ancho de BB y una superposición del SPX. Por hoy, sólo voy a ofrecer un puñado de observaciones (basadas en este gráfico y algunas investigaciones que se remontan a los seis meses de corte): Cuando el VIX marca sus Bollinger Bands, suele ser un buen momento para pensar en un VIX Reversión Cuando el VIX marca sus Bandas de Bollinger, a menudo señala un cambio a corto plazo en la tendencia de SPX VIX se cierra fuera de las Bandas de Bollinger (que estamos en el blanco para hoy) están casi siempre asociados con cambios dramáticos del mercado y / o cambios En la tendencia Cuando el ancho de VIX BB cae por debajo de 1,8, frecuentemente indica que la consolidación está terminando y un movimiento brusco está a la vuelta de la esquina Mirando hacia atrás a finales de marzo, un VIX cerca de 15 sería definitivamente significativo en términos de soporte y resistencia (Que actualmente se cotizan a las 14.76) 2 comentarios: Para aquellos cuyos monitores no puede mostrar el gráfico completo, se puede encontrar el original aquí Sólo un heads-up, pero Marketwatch tenía una breve descripción en el vix y el mercado actual. Heres the link Acerca de mí Director de Inversiones en Luby Asset Management LLC en Tiburon, California. Anteriormente trabajó como un comerciante a tiempo completo / inversor y también un consultor de estrategia de negocio. La educación incluye un BA de Stanford y un MBA de Carnegie Mellon. Curiosidades inútiles: Una vez rompí el mundo pogo palo saltar registro sin saberlo. Ver mi perfil completoEspera de Esperanza VIX8217s Banda de Bollinger y la SampP A continuación se muestra un gráfico que muestra una buena correlación entre la acción de precio de VIX y SPY y sus 20, 2 Bollinger Band. Lo que muestra el gráfico es que típicamente cuando el VIX alcanza el nivel superior de su banda de Bollinger junto con SPY golpeando la parte inferior de su BB, marca un punto bajo en el mercado y un punto de rebote. Es lo mismo en el lado opuesto de la banda de Bollinger, por lo que cuando VIX toca la parte inferior de su BB y SPY toca la parte superior, esto marca una parte superior en el mercado. VIX tocó el toque de su BB ayer pero SPY no lo hizo. Este patrón normalmente se inicia cuando ambos golpean el BB y el VIX normalmente flotará alrededor de su BB para 2 4 velas. Para SPY para golpear su BB que tendría que llegar a 203.38, que es justo en torno a los mínimos de marzo. Esta correlación es bastante fuerte y muestra que hay algún potencial para más abajo, pero es limitado. Además de nuestra señal está parpadeando sobrevendido No sé la música a las orejas de Slopers así que tenga cuidado Aquí está una vista a corto plazo de la VIX y BB Compartir este post: VIX Enviar señales mixtas Si you039re tratando de predecir el próximo movimiento market039s con el VIX, you039ll Por Chris Rowe A pesar de toda la oscuridad y el destino que escuchas últimamente, el VIX nos está diciendo que las cosas son un poco demasiado complacientes. Y dado que muchos comerciantes parecen bloqueados por la reciente acción VIX, quiero mostrarles una manera más eficaz de usar el VIX, combinado con otros indicadores, para decirnos en qué dirección se dirige el mercado. Los comerciantes han estado hablando sobre el hecho de que el interés del ldquoopen poner a la llamada ratiordquo estaba diciendo una historia muy diferente que la ldquoaverage implícita la brecha de volatilidad entre puts y llamadas en el VIX. rdquo Cada uno se utiliza para predecir lo que el VIX va a Hacer, que, a su vez, se utiliza para predecir lo que el mercado va a hacer. En teoría, si el VIX va a moverse más alto, eso significa que la gente va a ser más temerosa, y eso significa que el mercado se encamina hacia abajo (la gente sería más temerosa cuando vieron la caída del mercado). Por el contrario, si el VIX se dirige hacia abajo, el mercado debe estar encabezado. La relación de interés público de put-to-call ha estado sugiriendo una caída en el VIX (es decir, la calma del mercado bursátil por venir, que es alcista para los mercados de renta variable), mientras que la brecha de volatilidad implícita promedio entre put y calls en el VIX ha estado indicando un Fuerte pico en el VIX (es decir, el miedo está llegando, que es bajista para los mercados de renta variable). Una revisión rápida de VIX El índice de la volatilidad de CBOE, también conocido como el ldquofear gaugerdquo y comúnmente llamado el VIX, se utiliza lo más mejor posible para encontrar fondos del mercado. Itrsquos más eficaz en decir a los comerciantes cuando el miedo es tan alto que necesitan para sobrio y convertirse en uno de los pocos compradores de acciones baratas que nadie quiere. Básicamente, el VIX refleja cómo las opciones overpriced o underpriced (seguro) son. Cuando los comerciantes se vuelven más temerosos, compran opciones. Cuando están asustados de sus mentes, están dispuestos a pagar por opciones mdash al igual que una persona que piensa que tienen un alto riesgo de problemas de salud o la muerte estaría dispuesto a pagar altas tasas de seguro mdash y el VIX sube. Si estuvieras convencido de que tu cara se enfrentaría a la sombría reaper en los próximos meses, probablemente pagarías 10 veces la tarifa mensual promedio por el seguro de vida, por lo que el VIX, ahora alrededor de los 21, se acercaba a los 100 durante el accidente de 2008 . El VIX es mejor usado para llamar a fondos de mercado que tops porque la complacencia y el miedo son más graduales, mientras que el miedo extremo tiende a ser de corta duración, creando una oportunidad que se puede negociar. Cuando VIX picos demasiado altos y se invierte, thatrsquos un mercado comprar señal. Pero a veces somos capaces de utilizar el VIX como una señal de que los inversores son demasiado complacientes. Hay una VIX ldquobuy signalrdquo que hago una excepción, e incluso cuando veo esta señal, todavía la uso como más de una bandera roja que algo que inmediatamente comercio de. Uso de bandas de Bollinger con el VIX Lo que puede hacer es usar bandas de Bollinger con un gráfico diario del VIX. Las bandas de Bollinger se usan para determinar los niveles de sobrecompra o sobreventa, vendiendo acciones o ETF cuando los precios tocan la banda superior, y viceversa. Las bandas de Bollinger miden las desviaciones (por ejemplo, 1 desviación estándar, 2 desviaciones estándar, etc.). Fijé los parámetros de las bandas de Bollinger en ldquo20, 2rdquo (generalmente los ajustes del defecto en un servicio de la carta) para la carta arriba. Usted puede ver cuatro flechas rojas que muestran dónde ocurrieron las señales de ldquobuy. El SampP 500 está en la parte superior, y la carta del VIX es la parte inferior principal del gráfico. Usted puede ver cuando la banda inferior fue violada, seguido por un movimiento más alto, el SampP 500 fue cerca de una liquidación. Eso es lo que pasó la semana pasada. Por lo general, el mercado tarda una semana o dos para comenzar a corregir una vez que esto ocurre. Itrsquos no es de extrañar que estamos viendo VIX en conflicto señales de predicción en algunos de los indicadores. El mercado ha visto uno de los períodos más largos de indecisión en la historia reciente. El mercado general ha estado negociando de lado después de la reunión de seis a siete meses fuera de la baja de marzo de 2009. Si bien hemos tenido movimientos rápidos hacia arriba y hacia abajo, el descenso de los mínimos de marzo de 2009 se estancó en octubre (cuando se considera la tendencia a largo plazo). Los mercados se convirtieron en temerosos a finales de octubre de 2009 cuando el monstruo de la deuda soberana mostró por primera vez su cara en Dubai, y Grecia salió y dijo que su déficit presupuestario era de 3,7 del PIB, pero era de 12,7 del PIB. La banda VIX Bollinger señaló una excesiva satisfacción a mediados de septiembre. La próxima vez que la banda de VIX Bollinger señaló sobre-complacencia fue en enero de 2010 (justo antes de que los temores de la deuda soberana volvió a surgir). Luego, una vez más en abril, cuando los inversores se dieron cuenta de que la cuestión de la deuda soberana no iba a desaparecer. Recientemente empezamos a oír hablar de la deuda soberana nuevamente, y obtuvimos la misma señal. I donrsquot saber si el mercado declina de aquí o se rompe. Pero mi sensación es que, si conseguimos un breakout, será de corta duración (un par de meses como máximo), seguido por otro movimiento agudo hacia abajo. Si el mercado se descompone de aquí, sin embargo, sacando los 1.040 mínimos en el SampP 500, mi sensación es que será un movimiento sostenido más bajo. 2 Otros indicadores a observar Es importante adoptar un enfoque sinérgico para invertir / negociar, por lo que consideremos dos indicadores de sentimiento. Primero la relación ISEE call / put. A corto plazo, cuando este índice se levanta por encima de 150, itrsquos una bandera roja que estamos recibiendo demasiado complaciente y el mercado se debe por lo menos una corrección A continuación se puede ver el gráfico superior es el SampP 500 y la parte inferior es el Índice ISEE . Volví un año, seis meses a la vez. Usted puede ver esto ha sido un buen indicador bastante bueno para llamar a los asientos de hemorragia nasal. Itrsquos no es un ldquotimingrdquo herramienta. Como puede ver, el índice se asomó ligeramente por encima de la marca de 150 algunas veces en marzo de 2010, y realmente aumentó en abril antes de la enorme venta. También vimos un pico agudo en agosto, en el último máximo importante. Acabamos de ver otro pop por encima de 150, pero no un enorme. Estaré observando este indicador de cerca, pero ya he visto bastante últimamente para hacerme muy cauteloso. A continuación, el Índice de Sentimiento de Consejeros de Inteligencia de Inversionistas. Breve historia, la siguiente tabla muestra la diferencia entre los osos y los toros. Por ejemplo, cuando 40 de los asesores son alcistas y 35 son bajistas, la diferencia es una lectura. Cuando la lectura se mueve por debajo de una diferencia de 15, y luego avanza, itrsquos visto como una señal de compra, lo que significa que es probable que en o cerca de un fondo. En realidad sólo vimos una señal de compra. Pero quiero mostrarte algo. En la tabla de arriba, puede ver el indicador trazado en la mitad inferior y el SampP 500 trazado arriba. En 2008, vemos un ejemplo (círculo rojo izquierdo) en el que el indicador mostró una tendencia bajista extrema, dio una señal de compra (que en realidad fue una buena señal), ya que el mercado pasó de 1.270 a 1.440. Pero como puede ver, eso no impidió que la tendencia a largo plazo siguiera bajando. Como dije, acabamos de recibir una señal de compra de este indicador. Y también acabamos de ver un pop rápido en el mercado hellip y tal vez se moverá de forma superior aquí. Pero recuerde que esto no significa que la tendencia a largo plazo hacia abajo no continuará. El punto aquí es ser cauteloso. No se preocupe si ve señales mixtas. Siempre veremos señales mixtas, especialmente en un mercado que tiene una acción de precios que demuestra que la mayoría de los inversores no saben qué pensar (durante casi un año). De hecho, si no ves señales mixtas en algún nivel, eso es cuando sabes que no estás mirando suficientes indicadores. (Siempre estarán en conflicto, pero usted quiere actuar cuando una gran mayoría de los indicadores que usted sigue están diciendo lo mismo). Lo mejor que puedo hacer, en mi opinión, es permanecer protegido o permanecer fuera. Si usted pone en posiciones alcistas y bajistas de las opciones, cualquier manera el mercado decide ir después, usted tendrá ganadores y perdedores. Beneficios de doble dígito No importa lo que el mercado hace mdash Usted no está a merced de los mercados. Usted puede comenzar a agregar los ganadores de dos dígitos a su cartera ahora si yoursquore listo para abrazar las nuevas reglas de la inversión. Herersquos cómo ganar dinero todos los días en los mercados y hacia abajo. Artículo impreso desde InvestorPlace Media, investorplace / 2010/09 / predicting-market-direction-with-vix-bollinger-bands-and-sentiment-indicators /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLC