Bollinger Bands Bubble

Negociación a Corto Plazo con Bandas de Bollinger Por Kenny Todays invitado es Markus Heitkoetter, CEO de Rockwell Trading y autor de The Complete Guide to Day Trading. Hoy Markus le va a mostrar cómo usar uno de nuestros indicadores favoritos, Bollinger Bands, en el comercio a corto plazo. Asegúrese de comentar con sus pensamientos sobre las bandas de Bollinger y algunas técnicas que utiliza en el comercio a corto plazo. Las bandas de Bollinger son un gran indicador con muchas ventajas, pero desafortunadamente muchos comerciantes no saben utilizar este indicador asombroso. Antes de mostrarte cómo lo uso, vamos a revisar rápidamente lo que exactamente Bollinger Bands son. Las Bandas de Bollinger consisten en tres componentes: Un promedio móvil simple DE DOS desviaciones estándar de este promedio móvil (conocido como Banda de Bollinger Superior e Inferior). Si observa las siguientes imágenes, verá la Media móvil mostrada como una línea azul sólida y las Bandas de Bollinger superior e inferior como líneas azules punteadas. (En MarketClub las líneas son rojas.) ¿Cuáles son las características de Bollinger Bands? Dependiendo de la configuración, Bollinger Bands por lo general contienen 99 de los precios de cierre. Y en los mercados laterales, los precios tienden a vagar desde la Banda de Bollinger Superior a la Banda de Bajo Bajo. Con esto es el caso, muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para negociar una estrategia de desvanecimiento simple de la tendencia: VENDEN cuando los precios se mueven fuera de la venda superior de Bollinger y COMPRAN cuando los precios se mueven fuera de la venda inferior de Bollinger. Esto realmente funciona razonablemente bien en un mercado lateral, pero en un mercado de tendencias te quema. Entonces, ¿cómo puede evitar quemarse por entender la dirección del mercado. Utilizo indicadores para determinar la dirección del mercado, y decidir si el mercado está tendiendo o no. Y Bollinger Bands son uno de los tres indicadores que utilizo para esta tarea. Para el comercio a corto plazo prefiero usar una media móvil de 12 barras y una desviación estándar de 2 para mis ajustes. En muchos paquetes de software de gráficos, los ajustes estándar para las bandas de Bollinger son 18-21 para el promedio móvil y 2 para la desviación estándar. Estos ajustes son muy buenos si usted está negociando en gráficos diarios o semanales, pero el propio John Bollinger sugiere que cuando DAY TRADING usted debe acortar el número de barras utilizadas para el promedio móvil. John Bollinger sugiere un ajuste de 9-12, y para mí el mejor ajuste es 12. Con estos ajustes usted encontrará que en una tendencia alcista, la venda superior de Bollinger apunta agradable para arriba y los precios están tocando constantemente la venda superior de Bollinger. Lo mismo ocurre con una tendencia a la baja: si un mercado está en una tendencia bajista, verá que la Banda de Bollinger INFERIOR está apuntando bien hacia abajo y los precios están tocando la Banda de Bollinger inferior. ¿Cómo se puede saber cuando una tendencia ha terminado y los mercados se están moviendo de lado otra vez Bueno, la primera señal de advertencia de que la tendencia podría haber terminado es cuando los precios se están alejando de la Banda de Bollinger. Y usted sabe que una tendencia alcista ha terminado, al menos por ahora, cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana. Lo mismo se aplica a las tendencias bajistas: La primera señal de advertencia de que una tendencia a la baja es más es cuando los precios se están alejando de la Banda Bajo Bollinger, por lo que ya no están tocando la Banda Baja Bollinger. Y sabes que el movimiento se acabó cuando la banda Bollinger baja se aplana. ¿Cómo puede utilizar esta información en su comercio? Bueno, si utiliza una estrategia de seguimiento de tendencias, comienza a buscar entradas LONGAS tan pronto como vea la Banda de Bollinger Superior apuntando muy bien con los precios tocando la Banda de Bollinger Superior. Cuando vea que los precios ya no están tocando la Banda de Bollinger Superior, mueva su parada al punto de equilibrio y / o comience a escalar de su posición. Y cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana, sale de su posición larga, ya que sabe que la tendencia ha terminado. Usted ve, cuando el mercado se está moviendo de lado, usted no hace ningún dinero que está en el mercado apenas que espera que el mercado continuará a la tendencia. Así que salir de la posición antes de que el mercado da la vuelta, porque siempre se puede volver a entrar cuando se ve que el mercado está tendencia de nuevo. De hecho, una estrategia que yo llamo la Estrategia Simple de Rockwell realmente se basa en el etiquetado de precios de una Banda de Bollinger Superior como señal de entrada: Con esta estrategia yo uso MACD para confirmar una tendencia alcista, y espero hasta que la Banda de Bollinger Superior comience a señalar hacia arriba. Luego entro en la Banda de Bollinger Superior con una orden de stop, esperando que el mercado venga a mí. A continuación, utilizo un stop loss y un objetivo de beneficio basado en el promedio de la gama diaria. Esta estrategia está realmente fuera del alcance de este artículo, ya que nos estamos centrando en Bandas Bollinger, pero esto es exactamente cómo uso Bollinger Bands para determinar la dirección del mercado y decidir sobre la estrategia comercial que voy a utilizar. Así que mientras la Banda de Bollinger Superior esté bien apuntando hacia arriba o hacia abajo, estoy buscando entradas de acuerdo a mis estrategias de seguimiento de tendencias como la Estrategia Simple. Una vez que las bandas de Bollinger se aplanan, estoy buscando entradas de acuerdo a las estrategias que negociamos. Siempre desea intercambiar una estrategia de seguimiento de tendencias en un mercado de tendencias y una estrategia de tendencia-atenuación en un mercado lateral. Como puede ver, Bollinger Bands ofrecen una tremenda ayuda para determinar la dirección del mercado y decidir qué estrategia comercial utilizar. Muchos comerciantes aprenden a usar Bollinger Bands para desvanecerse del mercado, pero pueden ser aún más poderosos cuando se usan para negociar tendencias y para determinar la dirección del mercado. Mejor, Markus Heitkoetter Markus es CEO de Rockwell Trading y autor del bestseller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por un tiempo limitado, los lectores de Blog de INO pueden descargar su libro gratis aquí. BB son un indicador de volatilidad, cuando están cerrando la disminución de la volatilidad, cuando están volviendo divergentes está de vuelta. Cuando están paralelos una tendencia está pasando, cuando hacen una burbuja usted tiene una explosión fuerte. BB son un indicador de reversión de tendencia, cuando el BB superior bajar la tendencia ascendente es probablemente más, cuando el BB inferior sube la tendencia hacia abajo ha terminado. Usted necesita mirarlas cuidadosamente y aprender su comportamiento, él un indicador muy confiable. Otro indicador merece atención, es el SAR parabólico, combinar los dos para la confirmación. Qué absurdo. 500 en 4 meses. Con una banda simple de Bollinger. Ningún cuerpo estaría trabajando más. Para ser consistente en 20 por mes en su cuenta de comercio que necesita mucho más que una banda de Bollinger. Por coherente me refiero a un par de años. No puedo dejar de reír. No es que vale la pena contestar, pero no podía dejar de reír. Ya es hora de que veamos una aplicación de esta poderosa herramienta de definición de tendencias. Sin embargo, hay problemas con lo que se decía que definir exactamente lo que son. Las bandas superior e inferior son la desviación estándar del punto de datos en la muestra no del promedio (móvil). La incertidumbre en el promedio también puede definirse por su desviación estándar como puede la incertidumbre en la incertidumbre en la incertidumbre de la media, etc. También se puede determinar la desviación estándar en el valor de la desviación estándar, etc. Todos estos valores de incertidumbre son detwermined Por una fórmula que tiene n, el número de puntos de datos en el denominador así que tenga en cuenta que las muestras más grandes reducen toda la incertidumbre en el resumen estadístico del conjunto de datos. Hay muchos que no consideran el tamaño de las muestras más pequeño que 20, que es el tamaño por defecto generalmente para las bandas de Bollinger en análisis de datos del mercado. El número de puntos de datos contenidos dentro de la envolvente de las bandas está definido por Chebychefs (también conocido como Tchybechef) Desigualdad y las 2 bandas de desviación estándar siempre contienen más de 75 de esos puntos de datos que contribuyen. Eso no quiere decir que esas bandas 2D no pudieran contener 99 de los puntos de datos contribuyentes, pero eso sería altamente improbable. Para estar absolutamente seguro de que la envolvente que contiene 99 de los puntos de datos se tiene que utilizar bandas establecidas en 10 desviaciones estándar. Un punto importante, no hecho, es que el ancho de las bandas es importante. A medida que las bandas se estrechan, cada vez hay una mayor confirmación de que el precio actual es el precio adecuado, mientras que la banda de expansión indica que las transacciones recientes no están de acuerdo en que el precio esté bien definido. Un embudo que no sea horizontal indica confirmación o ausencia de la tendencia. Utilizo 100/3 en los valores de 15 minutos de datos en un gráfico de 5 días y parece que me dan información útil. De mi experiencia hay un límite para el valor de predicción a sólo alrededor de un tercio o menos del período de muestreo. Bollinger Bands reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de comercio técnico creado por John Bollinger a principios de 1980. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. Área de suscripción de CGL Octubre 2016 Excerpt Foreign Exchange La libra esterlina está siendo vendida implacablemente y ahora se aproxima a sus mínimos de 1985 a 1,25 personas pronto comenzará a hablar de paridad. Con Alemania y otros miembros de la UE que ahora empiezan a hablar con dureza sobre la salida de Gran Bretaña de la UE, el par a mirar es la libra contra el euro, que es incluso más cercano a la paridad en 1.11. Estos niveles de paridad son importantes por dos razones. En primer lugar, son números redondos agradables que los comerciantes y el público puede anclar, pero lo más importante, son los números de los jugadores agresivos se posicionará y luego tratar de conducir a. En cualquier caso, esperamos que una posición larga en la libra cuando sea el momento adecuado nos beneficiará de dos maneras: Primero, obtendremos la apreciación del capital de un rebote y posterior reversión a niveles más económicamente sostenibles. En segundo lugar, será una cobertura fina contra la pérdida de poder adquisitivo causada por la devaluación competitiva por parte de nuestro gobierno. Para ver las existencias que emparejan estos métodos, intente una prueba LIBRE de 30 días. Método I 151 Desglose de volatilidad Hace unos años, el fallecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistó para esa publicación. Después de la entrevista conversamos durante un tiempo - las entrevistas se invirtieron gradualmente - y resultó que su método favorito de comercio de materias primas era la ruptura de la volatilidad. Apenas podía creer mis oídos. Aquí está el compañero que había examinado más sistemas comerciales - y lo hizo tan rigurosamente - que cualquiera con la posible excepción de John Hill de Futures Truth y estaba diciendo que su enfoque de elección al comercio era el sistema de ruptura de volatilidad. Que me pareció mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Tal vez la más elegante aplicación directa de Bollinger Bands es un sistema de ruptura de la volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura más tempranos usaron promedios simples de los máximos y bajos, a menudo desplazados hacia arriba o hacia abajo un poco. A medida que pasaba el tiempo, el rango verdadero promedio era frecuentemente un factor. No existe una forma real de saber cuándo la volatilidad, tal como la usamos ahora, se incorporó como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien notó que las señales de ruptura funcionaban mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. El sistema de ruptura de volatilidad nació. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-recompensa están mejor alineados cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema). Nuestra versión del venerable sistema de ruptura de volatilidad utiliza BandWidth para establecer la condición previa y toma una posición cuando ocurre un desglose. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. Primero, Welles Wilders Parabolic3, un concepto sencillo, pero elegante. En el caso de una parada para una señal de compra, la parada inicial se establece justo por debajo del rango de la formación de ruptura y luego se incrementa hacia arriba cada día que el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a perseguir mayores beneficios que los ofrecidos por el enfoque relativamente conservador Parabólico, una etiqueta de la banda opuesta es una excelente señal de salida. Esto permite las correcciones a lo largo del camino y los resultados en los oficios más largos. Por lo tanto, en una compra utilizar una etiqueta de la banda inferior como una salida y en una venta utilizar una etiqueta de la banda superior como una salida. El problema principal con la implementación exitosa del Método I es algo llamado falso de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término vino del hockey, pero es familiar en muchos otros arenas también. La idea es un jugador con el patín patines hasta el hielo hacia un oponente. Mientras patina vuelve la cabeza en la preparación para pasar al defensor tan pronto como el defensor comete, que gira su cuerpo en la otra dirección y con seguridad dispara su disparo. Saliendo de un Squeeze, las poblaciones a menudo hacen la misma feint primero theyll en la dirección equivocada y luego hacer el movimiento real. Normalmente lo que verás es un Squeeze, seguido por una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. La mayoría de las veces esto ocurrirá dentro de las bandas y no obtendrá una señal de ruptura hasta después de que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si los parámetros para las bandas se han endurecido, como tantos que utilizan este enfoque, puede encontrarse con el pequeño whipsaw ocasional antes de que el comercio real aparece. Algunas poblaciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echa un vistazo a Squeezes pasado para el tema que está considerando y ver si se trata de falsificaciones de cabeza. Una vez que un falsificador Para aquellos que están dispuestos a tomar un enfoque no mecánico cabeza de comercio falsificaciones, la estrategia más fácil es esperar hasta que se produzca un Squeeze - la precondición se establece - a continuación, busque el primer paso fuera del rango de negociación. Negocie media posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la cabeza falsa, agregando a la posición cuando ocurre la ruptura y usando una parabólica o banda opuesta parada para evitar ser herido. Donde las falsificaciones de la cabeza no son un problema, o los parámetros de la banda no están suficientemente ajustados para aquellos que sí ocurren ser un problema, puedes cambiar el Método I directamente. Sólo espera un Squeeze y vaya con el primer breakout. Los indicadores de volumen realmente pueden agregar valor. En la fase anterior a la falsificación de cabeza busque un indicador de volumen como Intensidad Intradía o Distribución de Acumulación para dar una pista sobre la última resolución. La IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Todos estos son indicadores de volumen y se incluyen en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de ruptura de volatilidad basado en The Squeeze pueden ser los parámetros estándar: promedio de 20 días y / - dos bandas de desviación estándar. Esto es cierto porque en esta fase de actividad las bandas están bastante juntas y por lo tanto los disparadores están muy cerca. Sin embargo, algunos comerciantes a corto plazo pueden querer acortar un poco la media, digamos a 15 períodos y apretar las bandas un poco, digamos a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que se puede configurar, el período de retroceso para el Squeeze. Cuanto más tiempo establezca el período de retroceso - recuerde que el valor predeterminado es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión que usted logrará y más explosivos serán los ajustes. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar parece. El método I detecta primero la compresión a través de Squeeze y luego busca la expansión de rango para que ocurra y va con ella. Un conocimiento de falsificaciones de cabeza y confirmación de indicador de volumen puede agregar significativamente al registro de este enfoque. Examinar un universo de tamaño razonable de las poblaciones - por lo menos varios cientos - debe encontrar al menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque sus configuraciones del Método I cuidadosamente y luego siga a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar un gran número de estas configuraciones, especialmente con indicadores de volumen, que instruye el ojo e informa así el futuro proceso de selección como ninguna regla dura y rápida alguna vez puede. Presento aquí cinco cartas de este tipo para darle una idea de qué buscar.